Forex Rho

Was ist Rho Rho ist die Rate, mit der sich der Preis eines Derivats gegenüber einer Änderung des risikofreien Zinssatzes ändert. Rho misst die Sensitivität eines Options - oder Optionsportfolios auf eine Zinsänderung. Zum Beispiel, wenn ein Options - oder Optionsportfolio ein Rho von 1 hat, dann für jeden prozentualen Anstieg der Zinssätze erhöht sich der Wert der Option 1. BREAKING DOWN Rho In der mathematischen Finanzierung werden Mengen, die die Preisempfindlichkeit eines Derivats messen Zu einer Veränderung in einem zugrunde liegenden Parameter sind bekannt als die Griechen. Die Griechen sind wichtige Werkzeuge im Risikomanagement, da sie einem Manager, Händler oder Investor erlauben, die Wertänderung einer Anlage oder eines Portfolios auf eine kleine Änderung eines Parameters zu messen. Noch wichtiger ist, dass diese Messung das Risiko isolieren lässt, so dass ein Manager, ein Händler oder ein Investor das Portfolio neu ausgleichen kann, um ein gewünschtes Risiko für diesen Parameter zu erreichen. Die häufigsten Griechen sind Delta, Gamma, Vega. Theta und rho Rho-Berechnung und Rho in der Praxis Die genaue Formel für rho ist kompliziert, wird aber als erste Ableitung des Optionswertes in Bezug auf den risikofreien Zinssatz berechnet. Rho misst die erwartete Änderung eines Optionspreises für eine 1 Veränderung der risikofreien Rate der U. S. Treasury Rechnung. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Call-Option bei 4 Preisen bewertet wird und ein Rho von 0,25 hat. Wenn die risikofreie Rate 1 steigt, sagen wir von 3 bis 4, würde der Wert der Call-Option von 4 auf 4,25 steigen. Call-Optionen in der Regel steigen im Preis, wie die Zinsen steigen und setzen Optionen in der Regel sinken im Preis, wie die Zinsen steigen. Also, Call-Optionen haben positive Rho, während Put-Optionen haben negative rho. Als weiteres Beispiel, davon ausgehen, dass Put-Option ist bei 9 Preisen und hat eine rho von -0,35. Wenn die Zinsen von 5 auf 4 sinken würden, würde der Preis für diese Put-Option von 9 auf 9,35 steigen. In diesem gleichen Szenario, unter der Annahme der oben genannten Call-Option, würde der Preis von 4 auf 3,75 sinken. Rho ist größer für Optionen, die in-the-money sind und stetig sinkt, da sich die Option ändert, um out-of-the-money zu werden. Auch erhöht sich rho, wenn die Zeit bis zum Verfall zunimmt. Langfristige Aktienbeteiligungspapiere (LEAPs), bei denen es sich um Optionen handelt, die in der Regel mindestens zwei Jahre alt sind, sind weitaus empfindlicher gegenüber Änderungen der risikofreien Rate und haben daher große rho als kürzere Optionen. Obwohl Rho ein primärer Beitrag im BlackScholes Options-Pricing-Modell ist, hat eine Änderung der Zinssätze im Allgemeinen einen geringen Einfluss auf die Preisgestaltung von Optionen. Aus diesem Grund ist Rho in der Regel als die am wenigsten wichtig von allen Option Griechen. Was sind Griechen Griechen sind Dimensionen des Risikos beteiligt, um eine Position in einer Option oder anderen Derivat. Jede Risikovariable ist ein Ergebnis einer unvollständigen Annahme oder eines Verhältnisses der Option mit einer anderen zugrunde liegenden Variablen. Verschiedene anspruchsvolle Absicherungsstrategien werden verwendet, um die Effekte jeder Variablen des Risikos zu neutralisieren oder zu verringern. BREAKING DOWN Griechen Die Neutralisierung der Wirkung jeder Variablen erfordert erheblichen Kauf und Verkauf und infolge solcher hohen Transaktionskosten machen viele Händler nur regelmäßige Versuche, ihre Optionen-Portfolios neu auszugleichen. Mit Ausnahme von vega Das ist kein griechischer Buchstabe, jede Gefahr des Risikos wird durch einen anderen Buchstaben des griechischen Alphabets dargestellt. (Delta) repräsentiert die Veränderungsrate zwischen dem Optionspreis und einer Veränderung des zugrunde liegenden Vermögenswerts, also der Preisempfindlichkeit. Delta einer Rufoption hat einen Bereich zwischen Null und Eins, während das Delta einer Put-Option einen Bereich zwischen Null und Negativ hat. Zum Beispiel, davon ausgehen, ein Investor ist lang eine Call-Option mit einem Delta von 0,50. Wenn also der zugrunde liegende Bestand um 1 ansteigt, würde der Optionspreis theoretisch um 50 Cent steigen, und das Gegenteil gilt auch. (Theta) repräsentiert die Änderungsrate zwischen einem Optionsportfolio und einer Zeit - oder Zeitempfindlichkeit. Theta zeigt den Betrag an, den ein Optionspreis abnehmen würde, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Zum Beispiel, davon ausgehen, ein Investor ist lange eine Option mit einem Theta von -0,50. Die Optionen Preis würde um 50 Cent jeden Tag, die vergeht, alles andere gleich sein. Wenn drei Handelstage vergehen, würde der Optionswert theoretisch um 1,50 sinken. (Gamma) repräsentiert die Veränderungsrate zwischen einem Optionsportfolio delta und dem zugrunde liegenden Vermögenspreis - mit anderen Worten: Zeitpreisempfindlichkeit zweiter Ordnung. Gamma gibt den Betrag an, den das Delta ändern würde, wenn eine 1-Bewegung in der zugrunde liegenden Sicherheit stattfindet. Zum Beispiel, davon ausgehen, ein Investor ist lange eine Call-Option auf hypothetischen Bestand XYZ. Die Call-Option hat ein Delta von 0,50 und ein Gamma von 0,10. Wenn also der Bestand XYZ um 1 ansteigt oder abnimmt, würden die Call-Optionen delta um 0,10 ansteigen oder abnehmen. Vega repräsentiert die Veränderungsrate zwischen einem Optionsportfolio und der zugrunde liegenden Vermögensvolatilität - also der Volatilitätsempfindlichkeit. Vega gibt den Betrag an, den ein Preisänderungspreis bei einer Änderung der impliziten Volatilität ist. Zum Beispiel zeigt eine Option mit einem Vega von 0,10 an, dass der Optionswert voraussichtlich um 10 Cent ändern wird, wenn sich die implizite Volatilität um 1 ändert. (Rho) repräsentiert die Änderungsrate zwischen einem Optionsportfolio und einer 1 Änderung des Zinssatzes , Oder Empfindlichkeit gegenüber dem Zinssatz. Zum Beispiel, übernehmen eine Call-Option hat eine Rho von 0,05 und einen Preis von 1,25. Wenn die Zinsen um 1 ansteigen, würde der Wert der Call-Option auf 1,30 ansteigen, wobei alles andere gleich ist. Das Gegenteil gilt für put options. Content Details Barchart bietet umfangreiche Marktdaten und Informationen an, darunter Preisdaten, Grundlagen, Corporate Actions, Referenzdaten, Technische Daten, News und Wetter. Barchart ist ein direkter Anbieter von Börsen - und Indexanbietern aus der ganzen Welt und wir liefern unsere Inhalte von Finanzmarktführern wie NYSE, CME Group, Eurex und Dow Jones. Der Inhalt von Barcharts ist über Datenfeeds verfügbar. Gehostete Website-Lösungen und Software. Wir bieten branchenführende Lösungen für Datenlieferung, Display und Analyse. 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